商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理解讀

一、銀監(jiān)會(huì)《流動(dòng)性管理辦法》解讀

1、總則

2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）治理結(jié)構(gòu)、策略、政策和程序

（2）識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制、管理信息系統(tǒng)

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

二、影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)外部因素分析

三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)解析

1、資產(chǎn)及負(fù)債管理

（1）資產(chǎn)流動(dòng)性管理和負(fù)債流動(dòng)性管理策略

（2）制定資產(chǎn)負(fù)債分散化政策

（3）建立資產(chǎn)負(fù)債集中度限額

（4）關(guān)注不同風(fēng)險(xiǎn)間的轉(zhuǎn)化和傳遞

（5）對(duì)資產(chǎn)變現(xiàn)能力進(jìn)行評(píng)估

（6）定期監(jiān)測(cè)交易對(duì)手和自身的償債能力指標(biāo)狀況

（7）關(guān)注負(fù)債的穩(wěn)定性

2、不同層次的流動(dòng)性管理要求

3、現(xiàn)金流量管理

（1）動(dòng)態(tài)管理              （2）靜態(tài)管理

（3）日間流動(dòng)性管理        （4）現(xiàn)金流缺口分析

（5）現(xiàn)金流模型

4、壓力測(cè)試

（1）壓力測(cè)試分析          （2）壓力測(cè)試的評(píng)價(jià)

5、應(yīng)急計(jì)劃

5、動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法

（1）宏觀經(jīng)濟(jì)政策、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、儲(chǔ)備金

（2）融市場(chǎng)分析、行為模型、儲(chǔ)備金

（3）資金清算、管理系統(tǒng)

四、商業(yè)銀行流動(dòng)性管理策略

1、強(qiáng)化流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

2、注重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要性

3、實(shí)施全面的資產(chǎn)負(fù)債管理

4、提高商業(yè)銀行流動(dòng)性指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和精細(xì)度

5、通過全方位創(chuàng)新降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

五、主動(dòng)負(fù)債對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響

1、主動(dòng)負(fù)債與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系

2、主動(dòng)負(fù)債引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）政府監(jiān)管部門    （2）商業(yè)銀行    

（3）金融市場(chǎng)        （4）風(fēng)險(xiǎn)綜合管理

六、未來商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的預(yù)測(cè)