信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第一部分  銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理

一、實(shí)行銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的背景

1. 我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理缺乏統(tǒng)領(lǐng)性規(guī)制。

2. 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐有待完善。

3. 國際監(jiān)管改革對風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的要求

二、銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要思路

1. 形成系統(tǒng)化的全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)制

2. 提出風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)領(lǐng)性框架，強(qiáng)化全面性和關(guān)聯(lián)性視角

3. 提高可操作性

三、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的原則性規(guī)定

1. 匹配性原則

2. 全覆蓋原則

3. 獨(dú)立性原則

4. 有效性原則

四、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的具體要求詳解

1. 風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)限額

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

4. 管理信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)質(zhì)量控制

5. 內(nèi)部控制和審計(jì)體系

五、全面風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體

1. 董事會(huì)

2. 監(jiān)事會(huì)

3. 專門管理部門

4. 業(yè)務(wù)經(jīng)營條線

第二部分  信用風(fēng)險(xiǎn)管理

兩個(gè)案例：不良貸款成因分析

一、 經(jīng)濟(jì)發(fā)展與銀行貸款質(zhì)量

1、 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況與銀行貸款質(zhì)量關(guān)系

2、 我國銀行業(yè)不良貸款現(xiàn)狀

3、 影響貸款質(zhì)量的因素

4、 貸款質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理能力的關(guān)系

5、 評價(jià)貸款質(zhì)量的指標(biāo)

6、 不良率與損失率

二、 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題

1、 風(fēng)險(xiǎn)偏好

2、 貸款集中度

3、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

4、 業(yè)務(wù)操作

5、 員工道德風(fēng)險(xiǎn)

三、 信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析與防控

1、 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的思路：判斷、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)嫁和消化

2、 實(shí)現(xiàn)信息對稱的技能

3、 如何訪談與考察：檢查的技巧總結(jié)

4、 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和管理工作的基礎(chǔ)

5、 同行的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

6、 企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)兆

7、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)兆的提前干預(yù)措施

8、 常用風(fēng)險(xiǎn)控制和化解方法

四、 案例解析

1、 幾類常見的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

2、 預(yù)警信號的案例分析

3、 典型案例分析