央行MPA考核指標(biāo)體系及對(duì)銀行影響

一、MPA與逆周期監(jiān)管指標(biāo)

（一）微觀審慎與銀行的順周期化行為

（1）業(yè)績(jī)考核

（2）規(guī)避監(jiān)管

（3）個(gè)體金融風(fēng)險(xiǎn)

（4）地方政府風(fēng)險(xiǎn)

（二）宏觀審慎監(jiān)管指標(biāo)

1、廣義信貸決策目標(biāo)

（1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

（2）金融穩(wěn)定

（3）市場(chǎng)利率價(jià)格

（4）信貸結(jié)構(gòu)

2、逆周期指標(biāo)：廣義信貸

（1）資本和杠桿情況

（2）資產(chǎn)負(fù)債情況

（3）流動(dòng)性

（4）定價(jià)行為

（5）資產(chǎn)質(zhì)量

（6）跨境融資風(fēng)險(xiǎn)

（7）信貸政策執(zhí)行

二、MPA為何引入廣義信貸，大幅超標(biāo)意味著什么？

（一）MPA廣義信貸定義

1、央行人民幣信貸收支表中的各項(xiàng)貸款

2、債券投資

3、股權(quán)及其他投資

4、買(mǎi)入返售資產(chǎn)

5、存放非存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)款項(xiàng)合計(jì)

（二）先從央行的動(dòng)機(jī)看引入廣義信貸必要性

1、銀行哪些資產(chǎn)項(xiàng)目不納入其廣義信貸？

2、央行廣義信貸的由來(lái)：傳統(tǒng)統(tǒng)計(jì)口徑的局限及廣義貨幣的需求

3、超過(guò)30%廣義信貸增幅意味著什么？

4、MPA達(dá)標(biāo)最主要難點(diǎn)：因廣義信貸大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致的逆周期資本超標(biāo)

（1）表外理財(cái)納入MPA考核范疇

（2）同業(yè)業(yè)務(wù)納入MPA考核范疇

（3）綠色金融納入MPA考核范疇

（4）LPR納入MPA考核范疇

三、商業(yè)銀行的出路和可能的對(duì)策

1、商業(yè)銀行在季末和季中的規(guī)律性數(shù)字調(diào)節(jié)

2、商業(yè)銀行進(jìn)一步在非保本理財(cái)層面入手更具有可行性

3、同業(yè)理財(cái)中的暗保仍然會(huì)起到消“廣義信貸規(guī)模”的功效

4、指標(biāo)調(diào)劑